ARB / BNB razão e spread
1 ARB = 0.0002288 BNB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -1.173 e a correlação entre as pernas é 0.60.
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Números principais
em 1316 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ARB e BNB se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a 1.12 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 158 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 1% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1316 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1137 candles: 7. Fechadas com retorno à norma: 6. O retorno mediano levou 80 dias, o mais longo 141 dias.
A última fechada foi de 18.12.2025 a 08.05.2026, 141 dias: pico z = -3.05, BNB estava caro frente a ARB.
Uma está em curso agora: começou em 03.09.2026, já dura 55 dias, pico z = 3.51, ARB estava caro frente a BNB. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 80 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 18.12.2025 — 08.05.2026 | BNB | -3.05 | 141 d |
| 27.07.2025 — 10.10.2025 | ARB | 3.04 | 75 d |
| 09.03.2025 — 10.05.2025 | BNB | -2.46 | 62 d |
| 30.11.2024 — 26.01.2025 | ARB | 3.15 | 57 d |
| 04.07.2024 — 27.09.2024 | BNB | -3.24 | 85 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos BNB vale 1 ARB?
1 ARB vale 0.000228774 BNB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/BNB?
Nos últimos 1316 candles diários a razão oscilou entre 0.000123195 (15.08.2026) e 0.00768946 (12.01.2024).
ARB e BNB são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e BNB é 0.60, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/BNB agora?
O Z-Score é 1.12 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/BNB serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Com que frequência ARB e BNB divergem?
Em 1137 candles diários o spread saiu de ±2σ 7 vezes. O retorno mediano à norma levou 80 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.