ARB / ACE razão e spread
1 ARB = 1.062 ACE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.601 e a correlação entre as pernas é 0.49.
Se você tem ARB · Se você tem ACE
ARB esteve mais cara frente a ACE do que agora em apenas 4 % do tempo nos últimos 2.8 anos. Se você tem ARB, vale olhar a rotação para ACE.
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Números principais
em 1024 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.49, com hedge ratio de 0.60. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.42 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 29 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 74% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1024 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ACE vale 1 ARB?
1 ARB vale 1.06195 ACE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/ACE?
Nos últimos 1024 candles diários a razão oscilou entre 0.0674203 (21.12.2023) e 1.40377 (19.09.2026).
ARB e ACE são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e ACE é 0.49, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/ACE agora?
O Z-Score é 1.42 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/ACE serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.49 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 29 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.