↔

Пробел меняет ноги пары местами.

15.49 ZAMA

ZRO = 1.45 USDT

ZAMA = 0.09 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / ZAMA отношение и спред

1 ZRO = 15.49 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.692, корреляция ног 0.15.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.692

Z-score спреда 3.41

Корреляция 0.15

Полураспад 28.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение15.493

Изменение за 1д25.60%

Изменение за 7д-27.50%

Изменение за 30д-18.02%

Максимум периода118.324

Минимум периода12.3356

Hedge ratio β-0.692

Z-score спреда3.41

Корреляция0.15

Полураспад28 дн.

по 234 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZRO и ZAMA двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.41 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно ZAMA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 234 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном ZRO?

1 ZRO стоит 15.493 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/ZAMA?

За последние 234 дневным свечам отношение держалось между 12.3356 (22.09.2026) и 118.324 (12.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и ZAMA равна 0.15 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/ZAMA?

Z-score равен 3.41 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/ZAMA для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.