↔

Пробел меняет ноги пары местами.

616.65 NOM

ZRO = 1.5 USDT

NOM = 0 USDT

CSV JSON MD

ZRO / NOM отношение и спред

1 ZRO = 616.65 NOM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.226, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю NOM

Hedge ratio β 0.226

Z-score спреда 1.30

Корреляция 0.24

Полураспад 31.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение616.653

Изменение за 1д-22.20%

Изменение за 7д-3.28%

Изменение за 30д-25.21%

Максимум периода1107.61

Минимум периода43.3707

Hedge ratio β0.226

Z-score спреда1.30

Корреляция0.24

Полураспад32 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.30 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NOM в одном ZRO?

1 ZRO стоит 616.653 NOM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/NOM?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 43.3707 (01.10.2025) и 1107.61 (27.03.2026).

Коррелируют ли ZRO и NOM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и NOM равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/NOM?

Z-score равен 1.30 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/NOM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.