↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1466346 ZRO

XLM = 0.2135 USDT

ZRO = 1.456 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / ZRO отношение и спред

1 XLM = 0.1466346 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.172, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.172

Z-score спреда 1.72

Корреляция 0.40

Полураспад 34.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.146635

Изменение за 1д-19.91%

Изменение за 7д-16.86%

Изменение за 30д-12.63%

Максимум периода0.253571

Минимум периода0.0614286

Hedge ratio β0.172

Z-score спреда1.72

Корреляция0.40

Полураспад34 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.72 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 44% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном XLM?

1 XLM стоит 0.146635 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/ZRO?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.0614286 (11.02.2026) и 0.253571 (30.05.2026).

Коррелируют ли XLM и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и ZRO равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/ZRO?

Z-score равен 1.72 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/ZRO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.