↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2350962 ZRO

TRX = 0.3423 USDT

ZRO = 1.456 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / ZRO отношение и спред

1 TRX = 0.2350962 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.085, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.085

Z-score спреда 2.17

Корреляция 0.28

Полураспад 30.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.235096

Изменение за 1д-19.43%

Изменение за 7д-29.49%

Изменение за 30д-18.64%

Максимум периода0.441208

Минимум периода0.10749

Hedge ratio β-0.085

Z-score спреда2.17

Корреляция0.28

Полураспад31 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и ZRO двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.17 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TRX дорог относительно ZRO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном TRX?

1 TRX стоит 0.235096 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/ZRO?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.10749 (11.02.2026) и 0.441208 (02.08.2026).

Коррелируют ли TRX и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и ZRO равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/ZRO?

Z-score равен 2.17 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/ZRO для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.