↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3244693 NEAR

ZRO = 1.452 USDT

NEAR = 4.475 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / NEAR отношение и спред

1 ZRO = 0.3244693 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.318, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.318

Z-score спреда 3.28

Корреляция 0.51

Полураспад 25.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.324469

Изменение за 1д17.74%

Изменение за 7д-24.06%

Изменение за 30д-43.61%

Максимум периода2.57968

Минимум периода0.275589

Hedge ratio β-0.318

Z-score спреда3.28

Корреляция0.51

Полураспад26 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZRO и NEAR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.28 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно NEAR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном ZRO?

1 ZRO стоит 0.324469 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/NEAR?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.275589 (22.09.2026) и 2.57968 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и NEAR равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/NEAR?

Z-score равен 3.28 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/NEAR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.