↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.991 SUI

NEAR = 4.641 USDT

SUI = 0.93 USDT

CSV JSON MD

NEAR / SUI отношение и спред

1 NEAR = 4.991 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.365, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю SUI

Hedge ratio β 0.365

Z-score спреда 1.73

Перцентиль за 3.5 г 90

Корреляция 0.60

Полураспад 225.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.99086

Изменение за 1д1.62%

Изменение за 7д4.26%

Изменение за 30д15.02%

Максимум периода7.88233

Минимум периода0.650422

Hedge ratio β0.365

Z-score спреда1.73

Корреляция0.60

Полураспад226 дн.

по 1274 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.36. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.73 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 226 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 60% пути от минимума к максимуму последних 1274 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1095 дн.: 9. Закрылись возвратом к норме: 8. Медиана возврата — 80 дн., самое долгое заняло 170 дн.

Последнее закрытое — с 21.05.2026 по 07.08.2026, 78 дн.: пик z = 5.00, NEAR был дорог относительно SUI.

Сейчас идёт ещё одно: началось 18.09.2026, длится 39 дн., пик z = 3.10, NEAR был дорог относительно SUI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 80 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
21.05.2026 — 07.08.2026	NEAR	5.00	78 дн.
14.12.2025 — 02.03.2026	SUI	-2.93	78 дн.
07.11.2025 — 21.11.2025	NEAR	4.05	14 дн.
19.09.2025 — 10.10.2025	NEAR	2.19	21 дн.
28.01.2025 — 17.07.2025	SUI	-3.09	170 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном NEAR?

1 NEAR стоит 4.99086 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/SUI?

За последние 1274 дневным свечам отношение держалось между 0.650422 (15.07.2025) и 7.88233 (15.05.2024).

Коррелируют ли NEAR и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и SUI равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/SUI?

Z-score равен 1.73 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 226 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто NEAR и SUI расходятся?

За 1095 дн. спред выходил за ±2σ 9 раз. Медиана возврата к норме — 80 дн.