↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0443644 SOL

NEAR = 4.432 USDT

SOL = 99.9 USDT

CSV JSON MD

NEAR / SOL отношение и спред

1 NEAR = 0.0443644 SOL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.317, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю SOL

Hedge ratio β 0.317

Z-score спреда 1.70

Перцентиль за 6.0 г 50

Корреляция 0.58

Полураспад 170.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0443644

Изменение за 1д-3.97%

Изменение за 7д-9.86%

Изменение за 30д9.15%

Максимум периода1.0266

Минимум периода0.0111822

Hedge ratio β0.317

Z-score спреда1.70

Корреляция0.58

Полураспад171 дн.

по 2207 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.70 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 171 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 2207 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2028 дн.: 15. Закрылись возвратом к норме: 14. Медиана возврата — 62 дн., самое долгое заняло 191 дн.

Последнее закрытое — с 21.05.2026 по 27.07.2026, 67 дн.: пик z = 4.71, NEAR был дорог относительно SOL.

Сейчас идёт ещё одно: началось 18.09.2026, длится 41 дн., пик z = 3.38, NEAR был дорог относительно SOL. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 62 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
21.05.2026 — 27.07.2026	NEAR	4.71	67 дн.
23.11.2025 — 12.03.2026	SOL	-2.85	109 дн.
09.11.2025 — 13.11.2025	NEAR	2.22	4 дн.
17.10.2025 — 09.11.2025	SOL	-2.67	23 дн.
02.02.2025 — 10.05.2025	SOL	-2.99	97 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько SOL в одном NEAR?

1 NEAR стоит 0.0443644 SOL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/SOL?

За последние 2207 дневным свечам отношение держалось между 0.0111822 (31.01.2026) и 1.0266 (21.12.2020).

Коррелируют ли NEAR и SOL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и SOL равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/SOL?

Z-score равен 1.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/SOL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 171 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто NEAR и SOL расходятся?

За 2028 дн. спред выходил за ±2σ 15 раз. Медиана возврата к норме — 62 дн.