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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.3244693 NEAR

ZRO = 1.452 USDT

NEAR = 4.475 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ZRO / NEAR razão e spread

1 ZRO = 0.3244693 NEAR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.318 e a correlação entre as pernas é 0.51.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 3.28 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.318

Z-Score do spread 3.28

Correlação 0.51

Meia-vida 25.8 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.324469

Variação 1d17.74%

Variação 7d-24.06%

Variação 30d-43.61%

Máxima do período2.57968

Mínima do período0.275589

Hedge ratio β-0.318

Z-Score do spread3.28

Correlação0.51

Meia-vida26 d

em 360 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZRO e NEAR se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 3.28 desvios padrão acima da sua média móvel — ZRO está caro em relação a NEAR para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 26 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 2% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 360 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos NEAR vale 1 ZRO?

1 ZRO vale 0.324469 NEAR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZRO/NEAR?

Nos últimos 360 candles diários a razão oscilou entre 0.275589 (22.09.2026) e 2.57968 (11.02.2026).

ZRO e NEAR são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZRO e NEAR é 0.51, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZRO/NEAR agora?

O Z-Score é 3.28 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZRO/NEAR serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.