↔

Пробел меняет ноги пары местами.

13.54 TRX

NEAR = 4.46 USDT

TRX = 0.33 USDT

CSV JSON MD

NEAR / TRX отношение и спред

1 NEAR = 13.54 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.042, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю TRX

Hedge ratio β -0.042

Z-score спреда 1.67

Перцентиль за 6.0 г 30

Корреляция 0.41

Полураспад 154.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение13.5376

Изменение за 1д-4.06%

Изменение за 7д-15.01%

Изменение за 30д-5.97%

Максимум периода303.45

Минимум периода3.50018

Hedge ratio β-0.042

Z-score спреда1.67

Корреляция0.41

Полураспад155 дн.

по 2207 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно NEAR и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.67 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 155 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 2207 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2028 дн.: 13. Закрылись возвратом к норме: 12. Медиана возврата — 79 дн., самое долгое заняло 214 дн.

Последнее закрытое — с 22.05.2026 по 27.07.2026, 66 дн.: пик z = 3.63, NEAR был дорог относительно TRX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 18.09.2026, длится 41 дн., пик z = 3.60, NEAR был дорог относительно TRX. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 79 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
22.05.2026 — 27.07.2026	NEAR	3.63	66 дн.
21.11.2025 — 16.03.2026	TRX	-2.93	115 дн.
03.11.2025 — 11.11.2025	TRX	-2.65	8 дн.
18.09.2025 — 30.09.2025	NEAR	2.03	12 дн.
05.02.2025 — 10.05.2025	TRX	-2.80	94 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном NEAR?

1 NEAR стоит 13.5376 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/TRX?

За последние 2207 дневным свечам отношение держалось между 3.50018 (24.02.2026) и 303.45 (08.04.2022).

Коррелируют ли NEAR и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и TRX равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/TRX?

Z-score равен 1.67 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто NEAR и TRX расходятся?

За 2028 дн. спред выходил за ±2σ 13 раз. Медиана возврата к норме — 79 дн.