↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.104 MET

ZRO = 2.091 USDT

MET = 0.51 USDT

CSV JSON MD

ZRO / MET отношение и спред

1 ZRO = 4.104 MET. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.233, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю MET

Hedge ratio β 0.233

Z-score спреда 1.70

Корреляция 0.29

Полураспад 57.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.10402

Изменение за 1д-40.87%

Изменение за 7д-24.98%

Изменение за 30д-28.41%

Максимум периода16.3241

Минимум периода2.88707

Hedge ratio β0.233

Z-score спреда1.70

Корреляция0.29

Полураспад58 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.70 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 58 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MET в одном ZRO?

1 ZRO стоит 4.10402 MET по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/MET?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 2.88707 (13.11.2025) и 16.3241 (24.03.2026).

Коррелируют ли ZRO и MET?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и MET равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/MET?

Z-score равен 1.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/MET для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.