↔

Пробел меняет ноги пары местами.

38.08 KAIA

ZRO = 2.02 USDT

KAIA = 0.05 USDT

CSV JSON MD

ZRO / KAIA отношение и спред

1 ZRO = 38.08 KAIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.482, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю KAIA

Дороже относительно KAIA, чем сейчас, ZRO была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю ZRO это повод присмотреться к ротации в KAIA.

Hedge ratio β 0.482

Z-score спреда 2.38

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.42

Полураспад 44.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 44 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение38.0791

Изменение за 1д-34.17%

Изменение за 7д-23.51%

Изменение за 30д5.12%

Максимум периода57.8442

Минимум периода14.4309

Hedge ratio β0.482

Z-score спреда2.38

Корреляция0.42

Полураспад44 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.38 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно KAIA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько KAIA в одном ZRO?

1 ZRO стоит 38.0791 KAIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/KAIA?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 14.4309 (01.10.2025) и 57.8442 (08.10.2026).

Коррелируют ли ZRO и KAIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и KAIA равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/KAIA?

Z-score равен 2.38 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/KAIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 44 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.