ZRO / KAIA razão e spread
1 ZRO = 38.08 KAIA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.482 e a correlação entre as pernas é 0.42.
Se você tem ZRO · Se você tem KAIA
ZRO esteve mais cara frente a KAIA do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem ZRO, vale olhar a rotação para KAIA.
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Números principais
em 376 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.42, com hedge ratio de 0.48. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.38 desvios padrão acima da sua média móvel — ZRO está caro em relação a KAIA para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 44 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 54% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 376 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos KAIA vale 1 ZRO?
1 ZRO vale 38.0791 KAIA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ZRO/KAIA?
Nos últimos 376 candles diários a razão oscilou entre 14.4309 (01.10.2025) e 57.8442 (08.10.2026).
ZRO e KAIA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZRO e KAIA é 0.42, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ZRO/KAIA agora?
O Z-Score é 2.38 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ZRO/KAIA serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.42 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 44 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.