↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.023891 DASH

ZRO = 1.438 USDT

DASH = 60.19 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / DASH отношение и спред

1 ZRO = 0.023891 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.167, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.167

Z-score спреда 2.75

Корреляция 0.27

Полураспад 37.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 37 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.023891

Изменение за 1д19.98%

Изменение за 7д21.25%

Изменение за 30д-13.18%

Максимум периода0.101474

Минимум периода0.00976667

Hedge ratio β0.167

Z-score спреда2.75

Корреляция0.27

Полураспад37 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.75 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно DASH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном ZRO?

1 ZRO стоит 0.023891 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/DASH?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.00976667 (04.11.2025) и 0.101474 (29.09.2025).

Коррелируют ли ZRO и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и DASH равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/DASH?

Z-score равен 2.75 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.