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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.023891 DASH

ZRO = 1.438 USDT

DASH = 60.19 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ZRO / DASH razão e spread

1 ZRO = 0.023891 DASH. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.167 e a correlação entre as pernas é 0.27.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.75 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.167

Z-Score do spread 2.75

Correlação 0.27

Meia-vida 37.4 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 37 dias.

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Números principais

Razão atual0.023891

Variação 1d19.98%

Variação 7d21.25%

Variação 30d-13.18%

Máxima do período0.101474

Mínima do período0.00976667

Hedge ratio β0.167

Z-Score do spread2.75

Correlação0.27

Meia-vida37 d

em 360 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.27. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 2.75 desvios padrão acima da sua média móvel — ZRO está caro em relação a DASH para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 37 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 15% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 360 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos DASH vale 1 ZRO?

1 ZRO vale 0.023891 DASH pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZRO/DASH?

Nos últimos 360 candles diários a razão oscilou entre 0.00976667 (04.11.2025) e 0.101474 (29.09.2025).

ZRO e DASH são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZRO e DASH é 0.27, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZRO/DASH agora?

O Z-Score é 2.75 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZRO/DASH serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.27, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.