↔

Пробел меняет ноги пары местами.

78.87 SUI

DASH = 53.85 USDT

SUI = 0.68 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / SUI отношение и спред

1 DASH = 78.87 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.285, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.285

Z-score спреда 1.60

Корреляция 0.36

Полураспад 12.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение78.8664

Изменение за 1д5.56%

Изменение за 7д-1.49%

Изменение за 30д74.89%

Максимум периода96.0332

Минимум периода6.92918

Hedge ratio β0.285

Z-score спреда1.60

Корреляция0.36

Полураспад12 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.60 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 81% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном DASH?

1 DASH стоит 78.8664 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/SUI?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 6.92918 (29.09.2025) и 96.0332 (06.09.2026).

Коррелируют ли DASH и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и SUI равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/SUI?

Z-score равен 1.60 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/SUI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.