↔

Пробел меняет ноги пары местами.

149.42 WLD

DASH = 53.85 USDT

WLD = 0.36 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / WLD отношение и спред

1 DASH = 149.42 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.249, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.249

Z-score спреда 1.60

Корреляция 0.25

Полураспад 13.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение149.417

Изменение за 1д6.96%

Изменение за 7д3.94%

Изменение за 30д80.13%

Максимум периода220.959

Минимум периода17.1908

Hedge ratio β0.249

Z-score спреда1.60

Корреляция0.25

Полураспад13 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.60 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном DASH?

1 DASH стоит 149.417 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/WLD?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 17.1908 (29.09.2025) и 220.959 (06.05.2026).

Коррелируют ли DASH и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и WLD равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/WLD?

Z-score равен 1.60 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.