↔

Пробел меняет ноги пары местами.

160.56 TRX

DASH = 53.82 USDT

TRX = 0.34 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / TRX отношение и спред

1 DASH = 160.56 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.850, корреляция ног 0.16.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.44. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.850

Z-score спреда 1.44

Корреляция 0.16

Полураспад 15.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение160.561

Изменение за 1д0.73%

Изменение за 7д-17.62%

Изменение за 30д74.47%

Максимум периода524.659

Минимум периода68.2855

Hedge ratio β-0.850

Z-score спреда1.44

Корреляция0.16

Полураспад15 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно DASH и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.44 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном DASH?

1 DASH стоит 160.561 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/TRX?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 68.2855 (30.09.2025) и 524.659 (04.11.2025).

Коррелируют ли DASH и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и TRX равна 0.16 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/TRX?

Z-score равен 1.44 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.