↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.524 ARK

ZRO = 1.791 USDT

ARK = 0.396 USDT

CSV JSON MD

ZRO / ARK отношение и спред

1 ZRO = 4.524 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.534, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZRO · Держателю ARK

Hedge ratio β 0.534

Z-score спреда 0.38

Перцентиль за 1.0 г 32

Корреляция 0.39

Полураспад 27.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.52387

Изменение за 1д-30.44%

Изменение за 7д-48.86%

Изменение за 30д-53.64%

Максимум периода13.5107

Минимум периода3.67063

Hedge ratio β0.534

Z-score спреда0.38

Корреляция0.39

Полураспад27 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.38 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном ZRO?

1 ZRO стоит 4.52387 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/ARK?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 3.67063 (11.11.2025) и 13.5107 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и ARK равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/ARK?

Z-score равен 0.38 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/ARK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.