↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.674 STRK

ZAMA = 0.075 USDT

STRK = 0.045 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / STRK отношение и спред

1 ZAMA = 1.674 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.046, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.98. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.046

Z-score спреда 3.98

Корреляция 0.32

Полураспад 9.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.6743

Изменение за 1д-3.33%

Изменение за 7д-0.61%

Изменение за 30д-6.52%

Максимум периода2.30531

Минимум периода0.409298

Hedge ratio β-1.046

Z-score спреда3.98

Корреляция0.32

Полураспад10 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZAMA и STRK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.98 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZAMA дорог относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 1.6743 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/STRK?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.409298 (12.02.2026) и 2.30531 (30.07.2026).

Коррелируют ли ZAMA и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и STRK равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/STRK?

Z-score равен 3.98 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/STRK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.