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A barra de espaço inverte as pernas do par.

1.674 STRK

ZAMA = 0.075 USDT

STRK = 0.045 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ZAMA / STRK razão e spread

1 ZAMA = 1.674 STRK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -1.046 e a correlação entre as pernas é 0.32.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 3.98 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -1.046

Z-Score do spread 3.98

Correlação 0.32

Meia-vida 9.8 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual1.6743

Variação 1d-3.33%

Variação 7d-0.61%

Variação 30d-6.52%

Máxima do período2.30531

Mínima do período0.409298

Hedge ratio β-1.046

Z-Score do spread3.98

Correlação0.32

Meia-vida10 d

em 230 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZAMA e STRK se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 3.98 desvios padrão acima da sua média móvel — ZAMA está caro em relação a STRK para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 10 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 67% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 230 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos STRK vale 1 ZAMA?

1 ZAMA vale 1.6743 STRK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZAMA/STRK?

Nos últimos 230 candles diários a razão oscilou entre 0.409298 (12.02.2026) e 2.30531 (30.07.2026).

ZAMA e STRK são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZAMA e STRK é 0.32, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZAMA/STRK agora?

O Z-Score é 3.98 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZAMA/STRK serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.