↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.693 MUBARAK

ZAMA = 0.094 USDT

MUBARAK = 0.056 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / MUBARAK отношение и спред

1 ZAMA = 1.693 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.502, корреляция ног 0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.502

Z-score спреда 1.32

Корреляция 0.18

Полураспад 38.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.69294

Изменение за 1д-34.26%

Изменение за 7д8.46%

Изменение за 30д-30.44%

Максимум периода6

Минимум периода0.962128

Hedge ratio β0.502

Z-score спреда1.32

Корреляция0.18

Полураспад38 дн.

по 233 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.32 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 233 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 1.69294 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/MUBARAK?

За последние 233 дневным свечам отношение держалось между 0.962128 (18.02.2026) и 6 (27.07.2026).

Коррелируют ли ZAMA и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и MUBARAK равна 0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/MUBARAK?

Z-score равен 1.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.18, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.