↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0096744 INJ

ZAMA = 0.07459 USDT

INJ = 7.71 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / INJ отношение и спред

1 ZAMA = 0.0096744 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.952, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.952

Z-score спреда 0.34

Корреляция 0.26

Полураспад 14.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00967445

Изменение за 1д10.19%

Изменение за 7д20.58%

Изменение за 30д0.57%

Максимум периода0.0140124

Минимум периода0.00473813

Hedge ratio β0.952

Z-score спреда0.34

Корреляция0.26

Полураспад14 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.26. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.34 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.00967445 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/INJ?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.00473813 (13.05.2026) и 0.0140124 (29.07.2026).

Коррелируют ли ZAMA и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и INJ равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/INJ?

Z-score равен 0.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/INJ для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.26, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.