↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.633 G

ZAMA = 0.075 USDT

G = 0.009 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / G отношение и спред

1 ZAMA = 8.633 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.056, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.056

Z-score спреда 1.47

Корреляция 0.23

Полураспад 72.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8.6331

Изменение за 1д-16.84%

Изменение за 7д-34.60%

Изменение за 30д-22.78%

Максимум периода19.744

Минимум периода3.42964

Hedge ratio β0.056

Z-score спреда1.47

Корреляция0.23

Полураспад72 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.47 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 72 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 8.6331 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/G?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 3.42964 (16.03.2026) и 19.744 (29.07.2026).

Коррелируют ли ZAMA и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и G равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/G?

Z-score равен 1.47 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.