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A barra de espaço inverte as pernas do par.

8.633 G

ZAMA = 0.075 USDT

G = 0.009 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ZAMA / G razão e spread

1 ZAMA = 8.633 G. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.056 e a correlação entre as pernas é 0.23.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 1.47 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.056

Z-Score do spread 1.47

Correlação 0.23

Meia-vida 72.2 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual8.6331

Variação 1d-16.84%

Variação 7d-34.60%

Variação 30d-22.78%

Máxima do período19.744

Mínima do período3.42964

Hedge ratio β0.056

Z-Score do spread1.47

Correlação0.23

Meia-vida72 d

em 230 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.23. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 1.47 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 72 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 32% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 230 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos G vale 1 ZAMA?

1 ZAMA vale 8.6331 G pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZAMA/G?

Nos últimos 230 candles diários a razão oscilou entre 3.42964 (16.03.2026) e 19.744 (29.07.2026).

ZAMA e G são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZAMA e G é 0.23, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZAMA/G agora?

O Z-Score é 1.47 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZAMA/G serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.23, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.