↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.818 XLM

XTZ = 0.352 USDT

XLM = 0.193 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / XLM отношение и спред

1 XTZ = 1.818 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.962, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.962

Z-score спреда 4.83

Корреляция 0.48

Полураспад 73.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 73 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.81842

Изменение за 1д18.29%

Изменение за 7д15.12%

Изменение за 30д52.82%

Максимум периода2.91595

Минимум периода0.970635

Hedge ratio β0.962

Z-score спреда4.83

Корреляция0.48

Полураспад73 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.96. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.83 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно XLM.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 73 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 44% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном XTZ?

1 XTZ стоит 1.81842 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/XLM?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.970635 (18.06.2026) и 2.91595 (19.01.2026).

Коррелируют ли XTZ и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и XLM равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/XLM?

Z-score равен 4.83 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 73 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.