↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.949 XLM

WLD = 0.378 USDT

XLM = 0.194 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / XLM отношение и спред

1 WLD = 1.949 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.523, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.523

Z-score спреда -0.82

Корреляция 0.40

Полураспад 6.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.94948

Изменение за 1д-8.92%

Изменение за 7д-24.96%

Изменение за 30д-16.14%

Максимум периода3.56063

Минимум периода1.18257

Hedge ratio β1.523

Z-score спреда-0.82

Корреляция0.40

Полураспад7 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 1.52. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.82 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном WLD?

1 WLD стоит 1.94948 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/XLM?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 1.18257 (29.05.2026) и 3.56063 (29.09.2025).

Коррелируют ли WLD и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и XLM равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/XLM?

Z-score равен -0.82 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.