↔

Пробел меняет ноги пары местами.

12.52 XLM

NEAR = 2.43 USDT

XLM = 0.19 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / XLM отношение и спред

1 NEAR = 12.52 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.733, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.733

Z-score спреда 2.47

Корреляция 0.49

Полураспад 32.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 33 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение12.5155

Изменение за 1д-3.55%

Изменение за 7д-0.13%

Изменение за 30д22.77%

Максимум периода19.6697

Минимум периода5.87191

Hedge ratio β0.733

Z-score спреда2.47

Корреляция0.49

Полураспад33 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.47 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно XLM.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 48% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном NEAR?

1 NEAR стоит 12.5155 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/XLM?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 5.87191 (15.02.2026) и 19.6697 (26.05.2026).

Коррелируют ли NEAR и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и XLM равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/XLM?

Z-score равен 2.47 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.