↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.741 XLM

TRX = 0.338 USDT

XLM = 0.194 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / XLM отношение и спред

1 TRX = 1.741 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.055, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.055

Z-score спреда 1.33

Корреляция 0.23

Полураспад 38.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.74124

Изменение за 1д-8.75%

Изменение за 7д-0.35%

Изменение за 30д-16.32%

Максимум периода2.49339

Минимум периода0.830959

Hedge ratio β-0.055

Z-score спреда1.33

Корреляция0.23

Полураспад39 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и XLM двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.33 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 55% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном TRX?

1 TRX стоит 1.74124 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/XLM?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.830959 (02.10.2025) и 2.49339 (26.05.2026).

Коррелируют ли TRX и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и XLM равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/XLM?

Z-score равен 1.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/XLM для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.