↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.583 PROVE

XTZ = 0.352 USDT

PROVE = 0.222 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / PROVE отношение и спред

1 XTZ = 1.583 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.737, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.737

Z-score спреда 4.27

Корреляция 0.50

Полураспад 19.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.58262

Изменение за 1д15.52%

Изменение за 7д3.07%

Изменение за 30д15.75%

Максимум периода1.69755

Минимум периода0.590503

Hedge ratio β0.737

Z-score спреда4.27

Корреляция0.50

Полураспад19 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.27 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно PROVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 90% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном XTZ?

1 XTZ стоит 1.58262 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/PROVE?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.590503 (24.10.2025) и 1.69755 (23.01.2026).

Коррелируют ли XTZ и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и PROVE равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/PROVE?

Z-score равен 4.27 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.