↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.940249 XTZ

TRX = 0.3399 USDT

XTZ = 0.3615 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / XTZ отношение и спред

1 TRX = 0.940249 XTZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.102, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.94. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.102

Z-score спреда 2.94

Корреляция 0.40

Полураспад 23.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.940249

Изменение за 1д-17.39%

Изменение за 7д-21.21%

Изменение за 30д-33.46%

Максимум периода1.70787

Минимум периода0.393486

Hedge ratio β-0.102

Z-score спреда2.94

Корреляция0.40

Полураспад24 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и XTZ двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.94 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TRX дорог относительно XTZ.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XTZ в одном TRX?

1 TRX стоит 0.940249 XTZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/XTZ?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.393486 (08.11.2025) и 1.70787 (13.08.2026).

Коррелируют ли TRX и XTZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и XTZ равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/XTZ?

Z-score равен 2.94 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/XTZ для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.