↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5421853 XTZ

XLM = 0.196 USDT

XTZ = 0.3615 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / XTZ отношение и спред

1 XLM = 0.5421853 XTZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.404, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.404

Z-score спреда -2.16

Корреляция 0.48

Полураспад 29.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 29 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.542185

Изменение за 1д-16.65%

Изменение за 7д-14.36%

Изменение за 30д-35.48%

Максимум периода1.03025

Минимум периода0.342942

Hedge ratio β0.404

Z-score спреда-2.16

Корреляция0.48

Полураспад29 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.40. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.16 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна XLM дёшев относительно XTZ.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XTZ в одном XLM?

1 XLM стоит 0.542185 XTZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/XTZ?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.342942 (19.01.2026) и 1.03025 (18.06.2026).

Коррелируют ли XLM и XTZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и XTZ равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/XTZ?

Z-score равен -2.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/XTZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.