↔

Пробел меняет ноги пары местами.

24.13 XTZ

UNI = 8.72 USDT

XTZ = 0.36 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / XTZ отношение и спред

1 UNI = 24.13 XTZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.505, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.505

Z-score спреда 1.85

Корреляция 0.53

Полураспад 97.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение24.1272

Изменение за 1д-19.29%

Изменение за 7д6.35%

Изменение за 30д39.45%

Максимум периода30.9599

Минимум периода7.50838

Hedge ratio β0.505

Z-score спреда1.85

Корреляция0.53

Полураспад98 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.51. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.85 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 98 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 71% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XTZ в одном UNI?

1 UNI стоит 24.1272 XTZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/XTZ?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 7.50838 (06.11.2025) и 30.9599 (06.09.2026).

Коррелируют ли UNI и XTZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и XTZ равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/XTZ?

Z-score равен 1.85 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/XTZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 98 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.