↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.199 XTZ

WLD = 0.433 USDT

XTZ = 0.362 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / XTZ отношение и спред

1 WLD = 1.199 XTZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.628, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.628

Z-score спреда -1.66

Корреляция 0.50

Полураспад 32.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.19889

Изменение за 1д-16.31%

Изменение за 7д-14.61%

Изменение за 30д-28.91%

Максимум периода2.88583

Минимум периода0.636863

Hedge ratio β0.628

Z-score спреда-1.66

Корреляция0.50

Полураспад33 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.66 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XTZ в одном WLD?

1 WLD стоит 1.19889 XTZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/XTZ?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.636863 (28.04.2026) и 2.88583 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и XTZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и XTZ равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/XTZ?

Z-score равен -1.66 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/XTZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.