↔

Пробел меняет ноги пары местами.

89.21 ONE

XTZ = 0.35 USDT

ONE = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / ONE отношение и спред

1 XTZ = 89.21 ONE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.537, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.537

Z-score спреда -1.18

Корреляция 0.57

Полураспад 16.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение89.2132

Изменение за 1д-39.02%

Изменение за 7д-77.88%

Изменение за 30д-67.89%

Максимум периода417.474

Минимум периода68.0833

Hedge ratio β0.537

Z-score спреда-1.18

Корреляция0.57

Полураспад17 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.54. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.18 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONE в одном XTZ?

1 XTZ стоит 89.2132 ONE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/ONE?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 68.0833 (03.10.2025) и 417.474 (14.09.2026).

Коррелируют ли XTZ и ONE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и ONE равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/ONE?

Z-score равен -1.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/ONE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.