↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0438747 INJ

XTZ = 0.3474 USDT

INJ = 7.918 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / INJ отношение и спред

1 XTZ = 0.0438747 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.354, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.354

Z-score спреда 4.24

Корреляция 0.67

Полураспад 164.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 165 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0438747

Изменение за 1д-1.17%

Изменение за 7д-5.62%

Изменение за 30д-7.49%

Максимум периода0.141495

Минимум периода0.0373399

Hedge ratio β0.354

Z-score спреда4.24

Корреляция0.67

Полураспад165 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.35. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.24 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно INJ.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 165 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном XTZ?

1 XTZ стоит 0.0438747 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/INJ?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.0373399 (08.09.2026) и 0.141495 (01.03.2026).

Коррелируют ли XTZ и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и INJ равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/INJ?

Z-score равен 4.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 165 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.