↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.81 BANK

XTZ = 0.352 USDT

BANK = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / BANK отношение и спред

1 XTZ = 8.81 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.062, корреляция ног 0.16.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.44. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.062

Z-score спреда 4.44

Корреляция 0.16

Полураспад 65.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8.80952

Изменение за 1д-11.10%

Изменение за 7д-13.72%

Изменение за 30д40.97%

Максимум периода13.414

Минимум периода0.37563

Hedge ratio β-0.062

Z-score спреда4.44

Корреляция0.16

Полураспад65 дн.

по 312 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно XTZ и BANK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.44 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно BANK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 65 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 312 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном XTZ?

1 XTZ стоит 8.80952 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/BANK?

За последние 312 дневным свечам отношение держалось между 0.37563 (27.07.2026) и 13.414 (09.02.2026).

Коррелируют ли XTZ и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и BANK равна 0.16 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/BANK?

Z-score равен 4.44 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/BANK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.