↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0033037 UNI

BANK = 0.0297 USDT

UNI = 8.99 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BANK / UNI отношение и спред

1 BANK = 0.0033037 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.107, корреляция ног 0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.107

Z-score спреда -0.81

Корреляция 0.04

Полураспад 16.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00330367

Изменение за 1д-9.64%

Изменение за 7д-24.69%

Изменение за 30д-65.89%

Максимум периода0.151015

Минимум периода0.00330367

Hedge ratio β0.107

Z-score спреда-0.81

Корреляция0.04

Полураспад17 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.04. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.81 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном BANK?

1 BANK стоит 0.00330367 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BANK/UNI?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.00330367 (19.09.2026) и 0.151015 (27.07.2026).

Коррелируют ли BANK и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BANK и UNI равна 0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BANK/UNI?

Z-score равен -0.81 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BANK/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.04, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.