↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1863137 XLM

BANK = 0.0373 USDT

XLM = 0.2002 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BANK / XLM отношение и спред

1 BANK = 0.1863137 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.373, корреляция ног 0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.373

Z-score спреда -0.74

Корреляция 0.08

Полураспад 16.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.186314

Изменение за 1д19.19%

Изменение за 7д18.26%

Изменение за 30д-3.06%

Максимум периода3.24604

Минимум периода0.127096

Hedge ratio β0.373

Z-score спреда-0.74

Корреляция0.08

Полураспад17 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.08. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.74 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном BANK?

1 BANK стоит 0.186314 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BANK/XLM?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.127096 (30.05.2026) и 3.24604 (27.07.2026).

Коррелируют ли BANK и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BANK и XLM равна 0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BANK/XLM?

Z-score равен -0.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BANK/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.08, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.