↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0296941 U

BANK = 0.0297 USDT

U = 1.0002 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BANK / U отношение и спред

1 BANK = 0.0296941 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 158.012, корреляция ног 0.03.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 158.012

Z-score спреда -0.70

Корреляция 0.03

Полураспад 15.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0296941

Изменение за 1д3.52%

Изменение за 7д3.08%

Изменение за 30д-19.51%

Максимум периода0.594406

Минимум периода0.0271891

Hedge ratio β158.012

Z-score спреда-0.70

Корреляция0.03

Полураспад16 дн.

по 250 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.03. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.70 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 250 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном BANK?

1 BANK стоит 0.0296941 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BANK/U?

За последние 250 дневным свечам отношение держалось между 0.0271891 (16.09.2026) и 0.594406 (27.07.2026).

Коррелируют ли BANK и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BANK и U равна 0.03 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BANK/U?

Z-score равен -0.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BANK/U для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.03, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.