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A barra de espaço inverte as pernas do par.

8.871 BANK

XTZ = 0.351 USDT

BANK = 0.04 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

XTZ / BANK razão e spread

1 XTZ = 8.871 BANK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.062 e a correlação entre as pernas é 0.16.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 4.44 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.062

Z-Score do spread 4.44

Correlação 0.16

Meia-vida 65.3 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual8.87121

Variação 1d-10.48%

Variação 7d-13.12%

Variação 30d41.95%

Máxima do período13.414

Mínima do período0.37563

Hedge ratio β-0.062

Z-Score do spread4.44

Correlação0.16

Meia-vida65 d

em 312 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada XTZ e BANK se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 4.44 desvios padrão acima da sua média móvel — XTZ está caro em relação a BANK para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 65 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 65% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 312 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos BANK vale 1 XTZ?

1 XTZ vale 8.87121 BANK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de XTZ/BANK?

Nos últimos 312 candles diários a razão oscilou entre 0.37563 (27.07.2026) e 13.414 (09.02.2026).

XTZ e BANK são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XTZ e BANK é 0.16, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de XTZ/BANK agora?

O Z-Score é 4.44 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

XTZ/BANK serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.