↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5083223 WLD

XLM = 0.1924 USDT

WLD = 0.3785 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XLM / WLD отношение и спред

1 XLM = 0.5083223 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.560, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.94. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.560

Z-score спреда 0.94

Корреляция 0.40

Полураспад 6.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.508322

Изменение за 1д8.80%

Изменение за 7д32.05%

Изменение за 30д18.17%

Максимум периода0.845616

Минимум периода0.280849

Hedge ratio β0.560

Z-score спреда0.94

Корреляция0.40

Полураспад7 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.94 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном XLM?

1 XLM стоит 0.508322 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XLM/WLD?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.280849 (29.09.2025) и 0.845616 (29.05.2026).

Коррелируют ли XLM и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XLM и WLD равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XLM/WLD?

Z-score равен 0.94 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XLM/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.