↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1460415 WLD

WLFI = 0.057 USDT

WLD = 0.3903 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLFI / WLD отношение и спред

1 WLFI = 0.1460415 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.674, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.674

Z-score спреда 0.02

Корреляция 0.42

Полураспад 85.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.146042

Изменение за 1д-2.00%

Изменение за 7д7.73%

Изменение за 30д-15.18%

Максимум периода0.395168

Минимум периода0.087979

Hedge ratio β0.674

Z-score спреда0.02

Корреляция0.42

Полураспад86 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.02 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 86 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном WLFI?

1 WLFI стоит 0.146042 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLFI/WLD?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.087979 (17.06.2026) и 0.395168 (06.04.2026).

Коррелируют ли WLFI и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLFI и WLD равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLFI/WLD?

Z-score равен 0.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLFI/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 86 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.