↔

Пробел меняет ноги пары местами.

35.49 W

WLD = 0.55 USDT

W = 0.02 USDT

CSV JSON MD

WLD / W отношение и спред

1 WLD = 35.49 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.427, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю W

Hedge ratio β 0.427

Z-score спреда 1.01

Корреляция 0.64

Полураспад 26.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение35.4866

Изменение за 1д-10.86%

Изменение за 7д-8.82%

Изменение за 30д-18.46%

Максимум периода71.1516

Минимум периода9.06803

Hedge ratio β0.427

Z-score спреда1.01

Корреляция0.64

Полураспад27 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.43. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном WLD?

1 WLD стоит 35.4866 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/W?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 9.06803 (07.10.2025) и 71.1516 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и W равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/W?

Z-score равен 1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.