↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3946789 U

WLD = 0.3946 USDT

U = 0.9998 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / U отношение и спред

1 WLD = 0.3946789 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 96.360, корреляция ног -0.03.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 96.360

Z-score спреда 0.32

Корреляция -0.03

Полураспад 12.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.394679

Изменение за 1д-4.22%

Изменение за 7д-7.16%

Изменение за 30д13.72%

Максимум периода0.722394

Минимум периода0.242455

Hedge ratio β96.360

Z-score спреда0.32

Корреляция-0.03

Полураспад13 дн.

по 244 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.03. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.32 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 244 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном WLD?

1 WLD стоит 0.394679 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/U?

За последние 244 дневным свечам отношение держалось между 0.242455 (18.05.2026) и 0.722394 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и U равна -0.03 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/U?

Z-score равен 0.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/U для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.03, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.