↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.7378053 XRP

U = 0.9998 USDT

XRP = 1.3551 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / XRP отношение и спред

1 U = 0.7378053 XRP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.001, корреляция ног -0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.001

Z-score спреда -1.00

Корреляция -0.19

Полураспад 6.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.737805

Изменение за 1д1.45%

Изменение за 7д5.76%

Изменение за 30д-25.22%

Максимум периода0.996812

Минимум периода0.456212

Hedge ratio β-0.001

Z-score спреда-1.00

Корреляция-0.19

Полураспад7 дн.

по 244 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и XRP двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -1.00 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 244 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XRP в одном U?

1 U стоит 0.737805 XRP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/XRP?

За последние 244 дневным свечам отношение держалось между 0.456212 (14.01.2026) и 0.996812 (16.08.2026).

Коррелируют ли U и XRP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и XRP равна -0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/XRP?

Z-score равен -1.00 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/XRP для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.