↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.799 THE

WLD = 0.39 USDT

THE = 0.067 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / THE отношение и спред

1 WLD = 5.799 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.356, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.356

Z-score спреда -0.26

Корреляция 0.40

Полураспад 34.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.79911

Изменение за 1д0.36%

Изменение за 7д5.64%

Изменение за 30д1.35%

Максимум периода10.3271

Минимум периода0.609505

Hedge ratio β0.356

Z-score спреда-0.26

Корреляция0.40

Полураспад35 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.36. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.26 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном WLD?

1 WLD стоит 5.79911 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.609505 (15.03.2026) и 10.3271 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и THE равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/THE?

Z-score равен -0.26 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.