↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.586 STRK

WLD = 0.421 USDT

STRK = 0.044 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / STRK отношение и спред

1 WLD = 9.586 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.509, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.509

Z-score спреда -0.14

Корреляция 0.51

Полураспад 22.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.5857

Изменение за 1д-27.10%

Изменение за 7д-32.34%

Изменение за 30д-36.88%

Максимум периода19.9696

Минимум периода2.55456

Hedge ratio β0.509

Z-score спреда-0.14

Корреляция0.51

Полураспад22 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.51. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.14 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном WLD?

1 WLD стоит 9.5857 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 2.55456 (20.11.2025) и 19.9696 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и STRK равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/STRK?

Z-score равен -0.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.