↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0025021 SPCXB

WLD = 0.3603 USDT

SPCXB = 144 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / SPCXB отношение и спред

1 WLD = 0.0025021 SPCXB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.073, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.073

Z-score спреда -0.85

Корреляция 0.23

Полураспад 5.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00250208

Изменение за 1д-3.50%

Изменение за 7д-16.63%

Изменение за 30д1.30%

Максимум периода0.00381004

Минимум периода0.00221104

Hedge ratio β1.073

Z-score спреда-0.85

Корреляция0.23

Полураспад5 дн.

по 97 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.85 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 5 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 97 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPCXB в одном WLD?

1 WLD стоит 0.00250208 SPCXB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/SPCXB?

За последние 97 дневным свечам отношение держалось между 0.00221104 (08.08.2026) и 0.00381004 (23.06.2026).

Коррелируют ли WLD и SPCXB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и SPCXB равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/SPCXB?

Z-score равен -0.85 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/SPCXB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.